다중공선성과 분산팽창지수(VIF : Variance Inflation Factor)

나는 논문을 쓰면서 

다중공선성이 있는 데이터를 사용했고, 

상관관계가 서로 없는 독립변수만을 선택하기 위해

상호정보량 이론을 이용하여 문제를 해결한 적이 있다. 

 

왜 그때 다중공선성을 측정하는 지표인 분산팽창지수를 몰랐을까! 

아쉬울 따름이지만 이미 졸업~~~~~

 

그래서 새롭게 안 사실인 다중공선성과 분산팽창지수를 정리하고 넘어갈까 한다

 

----------------------------------------------------------------------------

 - 다중공선성 : 독립변수들간의 상관관계가 높은 상태

           - 다중공선성을 측정하는 지표 : 공차한계(Tolerance), VIF

- 공차한계 : 1-Ri²                                                  

                            - VIF : 1/(1-Ri²) , 공차 한계의 역수                                                  

                                * 단, Ri²은 i번째 독립변수를 종속변수로 할 경우 나머지 독립변수들의

설명력 결정계수                                            

                                                               - 판단 기준 : 일반적으로 VIF 10 이상, 공차한계 0.1 이하일때 다중공선성을                          

보인다라고 판단                                               

----------------------------------------------------------------------------

 

- 몰리몰랑 오랫만에 올리는 몰리 2019년 5월 13일 공부 끝-